黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价817元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量220762手，较前日增加3568手，持仓量700160手，较前日减少7066手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2216上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于1.4791，位于近一年来的89.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3255元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.15%，成交量780109手，较前日减少52065手，持仓量2055050手，较前日减少37195手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1681上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.9967，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3300，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，捕捉IV均值回归收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_RB2607C3300，B_RB2607P3150 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约昨日收盘价1208元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.82%，成交量629826手，较前日减少29832手，持仓量1113880手，较前日增加51458手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3287上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.44，位于近一年来的91.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5796元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.06%，成交量218606手，较前日减少18596手，持仓量249619手，较前日减少9493手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2317上方水平波动（3）SF期权持仓量PCR收报于1.05，位于近一年来的97.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无