黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价812.5元，相较前日收盘下跌8元，下跌0.97%，成交量280287手，较前日增加19110手，持仓量692285手，较前日减少5505手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2221上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.4613，位于近一年来的87.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期，Gamma风险大) 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3255元，相较前日收盘下跌27元，下跌0.82%，成交量966893手，较前日增加115428手，持仓量2141460手，较前日减少31094手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1684上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.9451，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建买入宽跨式期权组合，捕捉IV均值回归收益，动态调整持仓使Delta保持中性。如：B_RB2610C3600，B_RB2610P3000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1221元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量678565手，较前日减少175513手，持仓量1049270手，较前日增加3342手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3287上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3744，位于近一年来的74.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1300，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期，Gamma风险大) 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5762元，相较前日收盘上涨40元，上涨0.69%，成交量328817手，较前日增加59012手，持仓量254725手，较前日减少22486手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2320上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8438，位于近一年来的69.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约接近到期，Gamma风险大)