黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn I行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价822.5元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.73%，成交量261177手，较前日增加1997手，持仓量697790手，较前日增加13322手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2224上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.4727，位于近一年来的88.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为780。 期权策略建议 （2）波动性策略：轻仓卖出宽跨式，构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_12606C850S_12606P820 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3286元，相较前日收盘上涨11元，上涨0.33%，成交量851465手，较前日增加26553手，持仓量2172560手，较前日增加28015手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1686上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.9004，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如：B_RB2607C3600，B_RB2607P3050 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1227元，相较前日收盘下跌17元，下跌1.36%，成交量854078手，较前日减少96278手，持仓量1045930手，较前日增加41692手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3287上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.384，位于近一年来的78.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1300，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约剩余2天，Gamma风险高) 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5696元，相较前日收盘下跌124元，下跌2.13%，成交量269805手，较前日减少22293手，持仓量277211手，较前日增加12953手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2318上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8478，位于近一年来的71.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5800，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无（期权主力合约剩余2天，Gamma风险高)