黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价814.5元，相较前日收盘下跌0.5元，下跌0.06%，成交量259180手，较前日增加30490手，持仓量684468手，较前日增加10784手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2228上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.5027，位于近一年来的89.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_12606C850，S_12606P810 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3263元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.06%，成交量824912手，较前日减少20120手，持仓量2144540手，较前日增加33758手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1687上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8096，位于近一年来的92.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_RB2607C3300，S_RB2607P3200 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1228元，相较前日收盘下跌34元，下跌2.69%，成交量950356手，较前日增加167473手，持仓量1004240手，较前日增加49737手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3289上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.384，位于近一年来的78.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1300，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SA2606C1200，S_SA2606P1140 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5768元，相较前日收盘下跌76元，下跌1.30%，成交量292098手，较前日增加13189手，持仓量264258手，较前日增加6918手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2320上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.7867，位于近一年来的60.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5800，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SF2606C5800，S_SF2606P5500