烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2606合约昨日收盘价9372元，相较前日收盘下跌506元，下跌5.12%，成交量355733手，较前日增加124311手，持仓量202509手，较前日减少18680手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3067上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.3134，位于近一年来的88.57%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为12600，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9200和S_EB2606C9900 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8079元，相较前日收盘下跌394元，下跌4.65%，成交量575594手，较前日增加226529手，持仓量365319手，较前日减少1139手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2060上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.536，位于近一年来的24.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8378元，相较前日收盘下跌348元，下跌3.98%，成交量6812手，较前日增加2190手，持仓量11252手，较前日增加250手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2121上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.9306，位于近一年来的66.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为11200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8589元，相较前日收盘下跌320元，下跌3.59%，成交量662964手，较前日增加249997手，持仓量471905手，较前日减少8169手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1966上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.5581，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8700和S_PP2606C9300