豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3602元，相较前日收盘下跌66元，下跌1.79%，成交量191331手，较前日增加44300手，持仓量177497手，较前日减少2853手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1607上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.6829，位于近一年来的32.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3650，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2606P3500和S_B2606C3700 玉米（C）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2377元，相较前日收盘下跌30元，下跌1.24%，成交量878566手，较前日减少179249手，持仓量1274680手，较前日减少56113手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1169上方水平波动（3）C期权持仓量PCR收报于0.476，位于近一年来的24.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2607P2340和S_C2607C2420 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2716元，相较前日收盘下跌39元，下跌1.41%，成交量234073手，较前日增加14213手，持仓量277804手，较前日增加6406手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1244上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于1.0575，位于近一年来的80.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2607P2700和S_CS2607C2850 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2988元，相较前日收盘下跌27元，下跌0.89%，成交量1020200手，较前日增加164652手，持仓量2520500手，较前日增加26574手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1683上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.6976，位于近一年来的68.57%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950