黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价817元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.61%，成交量228690手，较前日减少32818手，持仓量673684手，较前日增加22315手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2232上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于1.4542，位于近一年来的87.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_12606C850，S_12606P810 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3273元，相较前日收盘上涨27元，上涨0.83%，成交量845032手，较前日增加142003手，持仓量2110780手，较前日增加79949手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1688上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7818，位于近一年来的90.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_RB2607C3300，S_RB2607P3200 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1266元，相较前日收盘上涨10元，上涨0.79%，成交量782883手，较前日增加160513手，持仓量954501手，较前日增加37025手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3290上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.4504，位于近一年来的94.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SA2606C1300，S_SA2606P1160 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5902元，相较前日收盘上涨60元，上涨1.02%，成交量278909手，较前日增加97161手，持仓量257340手，较前日增加22665手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2320上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.765，位于近一年来的53.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5800，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：顺应上涨预期，温和配置牛市价差，如：B_SF2606C5900，S_SF2606C6000（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SF2606C6000，S_SF2606P5600