烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2606合约昨日收盘价9873元，相较前日收盘下跌112元，下跌1.12%，成交量231422手，较前日减少16173手，持仓量221189手，较前日减少6759手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3064上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于1.2587，位于近一年来的86.12%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为12600，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9500和S_EB2606C10200 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8486元，相较前日收盘上涨45元，上涨0.53%，成交量349065手，较前日减少53750手，持仓量366458手，较前日增加21212手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2053上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.5322，位于近一年来的23.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为8300。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8763元，相较前日收盘上涨172元，上涨2.00%，成交量4622手，较前日减少3939手，持仓量11002手，较前日增加753手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2094上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.8991，位于近一年来的63.30%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为11200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8960元，相较前日收盘上涨153元，上涨1.73%，成交量412967手，较前日减少29475手，持仓量480074手，较前日增加36912手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1959上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.5015，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P9000和S_PP2606C9400