黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价816元，相较前日收盘上涨22.5元，上涨2.83%，成交量261508手，较前日减少10740手，持仓量651369手，较前日增加30977手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2235上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于1.4339，位于近一年来的85.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_12606C890，S_12606P780 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3264元，相较前日收盘上涨60元，上涨1.87%，成交量703029手，较前日增加44065手，持仓量2030830手，较前日增加145818手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1690上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7814，位于近一年来的90.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1267元，相较前日收盘上涨33元，上涨2.67%，成交量622370手，较前日减少20862手，持仓量917476手，较前日增加66811手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3291上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.4694，位于近一年来的96.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5832元，相较前日收盘上涨20元，上涨0.34%，成交量181748手，较前日减少36348手，持仓量234675手，较前日增加19205手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2318上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.7587，位于近一年来的51.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：顺应上涨预期，温和配置牛市价差，如：B_SF2606C5900，S_SF2606C6000（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SF2606C6000，S_SF2606P5600