豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3669元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.19%，成交量136181手，较前日减少47959手，持仓量178818手，较前日减少5913手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1609上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.623，位于近一年来的20.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3700，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2606P3500和S_B2606C3700 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2427元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.08%，成交量540166手，较前日增加56354手，持仓量1396110手，较前日减少65449手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1168上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4968，位于近一年来的30.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2300。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_C2607C2380+S_C2607C2480（2）波动性策略：无 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2779元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.21%，成交量139843手，较前日减少32556手，持仓量284024手，较前日减少19112手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1244上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.9583，位于近一年来的75.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CS2607C2750+S_CS2607C2900(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2607P2700和S_CS2607C2850 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3021元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.13%，成交量986727手，较前日减少220693手，持仓量2493480手，较前日减少20212手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1685上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.6596，位于近一年来的57.14%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2800和S_M2607C2900