黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价787.5元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.89%，成交量177854手，较前日减少113275手，持仓量589451手，较前日增加6471手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2242上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.2706，位于近一年来的71.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3195元，相较前日收盘上涨18元，上涨0.56%，成交量583210手，较前日减少84561手，持仓量1802390手，较前日增加52486手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1692上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8369，位于近一年来的96.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_RB2607C3200，S_RB2607C3300(2）波动性策略：观望（IVP极端低位，IV均值回归是大概率，但时机不确定) 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1238元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.16%，成交量519753手，较前日减少397273手，持仓量897335手，较前日减少15069手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3294上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.4365，位于近一年来的91.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SA2606C1240，S_SA2606P1140 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5810元，相较前日收盘上涨56元，上涨0.97%，成交量361673手，较前日增加164005手，持仓量221818手，较前日减少233手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2316上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.7763，位于近一年来的56.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SF2606C5700，S_SF2606C5900（2）波动性策略：无