黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价786元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量207979手，较前日增加41510手，持仓量581155手，较前日增加597手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2249上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于1.2293，位于近一年来的66.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，在IV低位建立多头波动率口，等待隐波均值回归获取收益。如：B_12606C830，B_12606P780 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3190元，相较前日收盘上涨0元，上涨0.00%，成交量732162手，较前日增加206311手，持仓量1790160手，较前日增加30899手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1698上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8684，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 纯碱(SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1259元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.31%，成交量540655手，较前日增加70491手，持仓量910073手，较前日增加19363手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3298上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.4473，位于近一年来的94.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，在IV处于历史低位时建立多头波动率敬口，等待隐波均值回归获取收益。如：B_SA2606C1240，B_SA2606P1160 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5802元，相较前日收盘上涨42元，上涨0.72%，成交量202962手，较前日增加13220手，持仓量222075手，较前日减少2716手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2316上方水平波动（3）SF期权持仓量PCR收报于0.7845，位于近一年来的58.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5200。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SF2606C5900，S_SF2606P5400