烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2606合约昨日收盘价9785元，相较前日收盘上涨39元，上涨0.40%，成交量229856手，较前日减少67626手，持仓量237091手，较前日增加8手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3047上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.9873，位于近一年来的74.69%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9200和S_EB2606C9900 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8120元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.09%，成交量484499手，较前日增加20383手，持仓量352607手，较前日增加6442手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2028上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.6124，位于近一年来的46.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7800。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2606P7800，S_L2606P8400（2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约咋日收盘价8143元，相较前日收盘上涨103元，上涨1.28%，成交量3873手，较前日减少220手，持仓量11987手，较前日减少232手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1999上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.0248，位于近一年来的68.85%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为11200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8394元，相较前日收盘上涨81元，上涨0.97%，成交量444213手，较前日减少30577手，持仓量410789手，较前日增加13471手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1926上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.3671，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8600和S_PP2606C8900