黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn I行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价786.5元，相较前日收盘上涨2.5元，上涨0.31%，成交量189458手，较前日增加10494手，持仓量552205手，较前日增加19428手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2259上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.228，位于近一年来的66.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为930，支撑位为750。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：买入宽跨式，构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_2606C820，B12606P784 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3186元，相较前日收盘上涨10元，上涨0.31%，成交量643975手，较前日减少71735手，持仓量1663640手，较前日增加36276手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1705上方水平波动（3）RB期权持仓量PCR收报于0.5808，位于近一年来的63.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3550，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望(期权主力合约接近到期日) 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1266元，相较前日收盘上涨18元，上涨1.44%，成交量787065手，较前日增加272459手，持仓量906714手，较前日增加13541手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3300上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.454，位于近一年来的95.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1300，支撑位为1000。 期权策略建议 （2）波动性策略：买入宽跨式，构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_SA2606C1245B_SA2606P1190 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5748元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.10%，成交量141009手，较前日减少4472手，持仓量224313手，较前日减少4900手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2314上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8198，位于近一年来的67.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5200。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:BSF2606C5650，SSF2606C5800（2）波动性策略：无