豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3656元，相较前日收盘上涨63元，上涨1.75%，成交量190166手，较前日增加37865手，持仓量175007手，较前日增加21528手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1611上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.6683，位于近一年来的25.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3700，支撑位为3600。 期权策略建议 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约咋日收盘价2432元，相较前日收盘上涨30元，上涨1.24%，成交量947158手，较前日增加239027手，持仓量1429330手，较前日增加177371手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1164上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4268，位于近一年来的16.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_C2607C2380+S_C2607C2480（2）波动性策略：无 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2815元，相较前日收盘上涨40元，上涨1.44%，成交量219290手，较前日增加42005手，持仓量308094手，较前日增加40972手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1241上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.7361，位于近一年来的53.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CS2607C2750+S_CS2607C2900(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2607P2700和S_CS2607C2850 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2978元，相较前日收盘上涨22元，上涨0.74%，成交量954037手，较前日减少146012手，持仓量2273760手，较前日增加69239手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1689上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.6379，位于近一年来的51.84%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2800和S_M2607C2900