黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn I行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价784元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.64%，成交量178964手，较前日减少111435手，持仓量532777手，较前日增加12746手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2264上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于1.2771，位于近一年来的74.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为930，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：买入宽跨式，构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_2606C820，B12606P780 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3176元，相较前日收盘上涨24元，上涨0.76%，成交量715710手，较前日减少286126手，持仓量1627370手，较前日增加69119手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1706上方水平波动（3）RB期权持仓量PCR收报于0.5818，位于近一年来的64.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3550，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:BRB2605C3130，SRB2605C3150（2）波动性策略：无 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1247元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.48%，成交量514606手，较前日减少123583手，持仓量893173手，较前日增加7463手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3299上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.4385，位于近一年来的94.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1000。 期权策略建议 （2）波动性策略：买入宽跨式，构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_SA2606C1220B_SA2606P1180 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5710元，相较前日收盘下跌30元，下跌0.52%，成交量145481手，较前日减少50448手，持仓量229213手，较前日增加738手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2313上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8875，位于近一年来的77.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5200。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:BSF2606C5620，SSF2606C5750（2）波动性策略：无