黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价782.5元，相较前日收盘上涨23.5元，上涨3.09%，成交量406390手，较前日增加193793手，持仓量494661手，较前日增加5905手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2278上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.3282，位于近一年来的76.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为900，支撑位为750。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3133元，相较前日收盘上涨33元，上涨1.06%，成交量698682手，较前日增加342763手，持仓量1483680手，较前日减少32556手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1711上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.5964，位于近一年来的69.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3550，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持空头。如：S_RB2605P2950和S_RB2605C3200 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1241元，相较前日收盘上涨19元，上涨1.55%，成交量644381手，较前日增加644381手，持仓量839623手，较前日增加60516手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3297上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.432，位于近一年来的93.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建宽跨式做多波动率策略，获取方向选择+IV扩张的双重收益。如：B_SA2606P1100+B_SA2606C1340 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5726元，相较前日收盘上涨12元，上涨0.21%，成交量142228手，较前日增加27140手，持仓量219589手，较前日减少1864手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2310上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8917，位于近一年来的79.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5200。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无