烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2605合约昨日收盘价9880元，相较前日收盘下跌89元，下跌0.89%，成交量487691手，较前日增加74746手，持仓量156988手，较前日减少1294手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3020上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.3019，位于近一年来的89.39%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11800，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2605P9500和S_EB2605C10200 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约咋日收盘价8316元，相较前日收盘下跌64元，下跌0.76%，成交量384954手，较前日减少188917手，持仓量192478手，较前日减少21779手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.1976上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9379，位于近一年来的86.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2605P8200，S_L2605P8400（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价8524元，相较前日收盘下跌79元，下跌0.91%，成交量2605手，较前日减少7769手，持仓量2648手，较前日减少712手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1866上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.2137，位于近一年来的81.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8900，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2605合约昨日收盘价8939元，相较前日收盘下跌59元，下跌0.65%，成交量416132手，较前日减少273996手，持仓量210032手，较前日减少15356手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1870上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.369，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2605P8600和S_PP2605C9400