豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2605合约咋日收盘价3622元，相较前日收盘上涨2元，上涨0.05%，成交量96501手，较前日减少6906手，持仓量115252手，较前日减少2891手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1635上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.8891，位于近一年来的71.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3650，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2605P3600和S_B2605C3800 玉米（C）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2605合约咋日收盘价2379元，相较前日收盘上涨30元，上涨1.27%，成交量761415手，较前日增加384703手，持仓量776337手，较前日减少59174手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1167上方水平波动（3）C期权持仓量PCR收报于0.524，位于近一年来的36.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2605P2300和S_C2605C2420 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2605合约昨日收盘价2776元，相较前日收盘上涨25元，上涨0.90%，成交量132690手，较前日增加38015手，持仓量171439手，较前日减少13060手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1243上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.6243，位于近一年来的35.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2605P2550和S_CS2605C2850 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2977元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.23%，成交量1017920手，较前日增加247479手，持仓量1944720手，较前日增加68376手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1724上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.6806，位于近一年来的62.04%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3200，支撑位为2800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2605P2800和S_M2605C3100