豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2605合约昨日收盘价3602元，相较前日收盘下跌29元，下跌0.79%，成交量91325手，较前日增加17897手，持仓量102781手，较前日减少6593手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1631上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.9268，位于近一年来的77.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2605P3500和S_B2605C3700 玉米（C）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2605合约咋日收盘价2377元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.04%，成交量401793手，较前日减少116250手，持仓量643396手，较前日减少73013手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1166上方水平波动（3）C期权持仓量PCR收报于0.55，位于近一年来的48.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2320。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2605P2340和S_C2605C2440 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2605合约昨日收盘价2771元，相较前日收盘下跌5元，下跌0.18%，成交量92109手，较前日减少1914手，持仓量143732手，较前日减少17618手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1245上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.6635，位于近一年来的43.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2605P2700和S_CS2605C2850 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2977元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.20%，成交量897839手，较前日减少25173手，持仓量1997230手，较前日增加7966手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1716上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.6578，位于近一年来的56.73%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3200，支撑位为2800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2605P2800和S_M2605C2900