黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2605合约咋日收盘价797.5元，相较前日收盘下跌3.5元，下跌0.43%，成交量135534手，较前日减少53081手，持仓量298774手，较前日减少1717手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2295上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.2216，位于近一年来的68.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为900，支撑位为750。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_12605P780和S_12605C850 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2605合约昨日收盘价3091元，相较前日收盘下跌9元，下跌0.29%，成交量214689手，较前日减少121646手，持仓量727786手，较前日减少33983手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1729上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.6109，位于近一年来的76.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3550，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持空头。如：S_RB2605P2950和S_RB2605C3200 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA605合约咋日收盘价1145元，相较前日收盘下跌16元，下跌1.37%，成交量397458手，较前日减少50486手，持仓量730116手，较前日减少12602手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3312上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.2856，位于近一年来的30.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1740，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率组合策略，获取波动性收益。如：S_SA2605P1140和S_SA2605C1300 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF605合约昨日收盘价5726元，相较前日收盘下跌116元，下跌1.98%，成交量106588手，较前日减少24171手，持仓量140254手，较前日增加1294手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2317上方水平波动（3）SF期权持仓量PCR收报于0.9306，位于近一年来的86.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如：S_SF2605P5500和S_SF2605C6000