烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2604合约昨日收盘价10000元，相较前日收盘下跌295元，下跌2.86%，成交量1674230手，较前日减少711261手，持仓量225866手，较前日减少23146手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2625上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于2.0807，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11200，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖) 塑料（L）-市场数据与策略建议 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约昨日收盘价8416元，相较前日收盘上涨11元，上涨0.13%，成交量1098840手，较前日减少139996手，持仓量342523手，较前日增加15415手（2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.1609上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于1.0582，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8200，支撑位为6500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖) 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价8342元，相较前日收盘上涨70元，上涨0.84%，成交量17931手，较前日减少17742手，持仓量15104手，较前日减少624手（2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1305上方水平波动（3）PL期权持仓量PCR收报于1.0553，位于近一年来的82.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖) 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）pp2605合约昨日收盘价8603元，相较前日收盘上涨113元，上涨1.33%，成交量1291070手，较前日减少90252手，持仓量420700手，较前日增加9927手（2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1494上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.1451，位于近一年来的96.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖)