豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2605合约昨日收盘价3682元，相较前日收盘上涨75元，上涨2.07%，成交量183037手，较前日增加87637手，持仓量239153手，较前日增加17214手（2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1596上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.9363，位于近一年来的81.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2605P3450和S_B2605C3700 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2605合约昨日收盘价2393元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.33%，成交量790836手，较前日增加206617手，持仓量1519540手，较前日增加34834手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1121上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.6532，位于近一年来的64.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2605P2300和S_C2605C2420 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2605合约昨日收盘价2711元，相较前日收盘上涨13元，上涨0.48%，成交量130647手，较前日增加45746手，持仓量265685手，较前日增加12852手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1182上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.7898，位于近一年来的60.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2700，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2605P2550和S_CS2605C2750 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2605合约昨日收盘价2915元，相较前日收盘上涨78元，上涨2.74%，成交量1793260手，较前日增加1149808手，持仓量2089620手，较前日增加181837手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1703上方水平波动(3）M期权持仓量PCR收报于0.6287，位于近一年来的51.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2605P2700和S_M2605C3000