金融期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510050昨日收盘价3.06元，相较前日收盘上涨0.02元，上涨62.48%，成交量43931，较前日减少42389（2）510050（上证50ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1751上方水平波动(3）510050期权持仓量PCR收报于0.7497，位于近一年来的16.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510050期权标的压力位为3.1，支撑位为3.1。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2603P3000和S_510050_2603C3200 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510300昨日收盘价4.68元，相较前日收盘上涨0.05元，上涨116.66%，成交量54601，较前日减少29208（2）510300（上证300ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1817上方水平波动(3）510300期权持仓量PCR收报于0.9001，位于近一年来的40.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510300期权标的压力位为4.7，支撑位为4.6。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510300_2603P4600和S_510300_2603C4800 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）159915昨日收盘价3.3元，相较前日收盘上涨0.1元，上涨296.78%，成交量124093，较前日减少13098（2）159915（创业板ETF期权）隐含波动率维持在均值0.3104上方水平波动(3）159915期权持仓量PCR收报于1.32，位于近一年来的81.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，159915期权标的压力位为3.3，支撑位为3.2。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_159915_2603P3300和S_159915_2603C3500 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）000852昨日收盘价8350.09元，相较前日收盘上涨146.22元，上涨178.23%，成交量533511444229，较前日减少35249219744（2）MO（中证1000股指期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）MO期权持仓量PCR收报于0.9687，位于近一年来的55.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MO期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2603P7800和S_MO2603C8400 免责声明 五矿期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备有商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货交易咨询等业务资格。 本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据，客观的分析和全面的观点。但我们必须声明，对所有信息可能导致的任何损失概不负责。 本报告并不提供量身定制的交易建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及自标。五矿期货研究团队建议交易者应独立评估特定的交易和战略，并鼓励交易者征求专业财务顾问的意见。具体的交易或战略是否恰当取决于交易者自身的状况和自标。文中所提及的任何观点都仅供参考，不构成买卖建议。 版权声明：本报告版权为五矿期货有限公司所有。本刊所含文字、数据和图表未经五矿期货有限公司书面许可，任何人不得以电子、机械、影印、录音或其它任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。不经许可，复制本刊任何内容皆属违反版权法行为，可能将受到法律起诉，并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。研究报告不代表协会观点，仅供交流使用，不构成任何投资建议 公司总部 深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层电话：400-888-5398网址：www.wkqh.cn