金融期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 510050（上证50ETF期权）：昨日收盘价3.05元，下跌48.99%，成交量增加；隐含波动率维持在0.1751上方；持仓量PCR为0.7407，位于近一年14.69%水位；压力位3.1，支撑位3.1。
• 510300（上证300ETF期权）：昨日收盘价4.69元，下跌36.09%，成交量减少；隐含波动率维持在0.1817上方；持仓量PCR为0.8218，位于近一年17.14%水位；压力位4.7，支撑位4.6。
• 159915（创业板ETF期权）：昨日收盘价3.31元，下跌80.96%，成交量减少；隐含波动率维持在0.3105上方；持仓量PCR为1.3257，位于近一年82.04%水位；压力位3.3，支撑位3.3。
• MO（中证1000股指期权）：昨日收盘价8335.91元，下跌33.02%，成交量大幅减少；隐含波动率维持在0.2369上方；持仓量PCR为0.9747，位于近一年58.37%水位；压力位8400，支撑位8000。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
  • 510050：如S_510050_2603P3000和S_510050_2603C3200。
  • 510300：如S_510300_2603P4600和S_510300_2603C4800。
  • 159915：如S_159915_2603P3300和S_159915_2603C3500。
  • MO：如S_MO2603P7800和S_MO2603C8400。