金融期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 510050（上证50ETF期权）：
  • 昨日收盘价2.9元，下跌0.03元，跌幅85.44%，成交量28302，较前日减少13631。
  • 隐含波动率维持在均值0.1774上方。
  • 持仓量PCR为0.7139，位于近一年11.02%水位。
  • 压力位3，支撑位2.9。
• 510300（上证300ETF期权）：
  • 昨日收盘价4.45元，下跌0.04元，跌幅77.97%，成交量42610，较前日减少4024。
  • 隐含波动率维持在均值0.1836上方。
  • 持仓量PCR为0.6668，位于近一年2.45%水位。
  • 压力位4.6，支撑位4.5。
• 159915（创业板50ETF期权）：
  • 昨日收盘价3.14元，下跌0.02元，跌幅72.69%，成交量73531，较前日减少30042。
  • 持仓量PCR为0.9184，位于近一年24.08%水位。
  • 压力位3.3，支撑位2.9。
• 000852（中证1000股指期权）：
  • 昨日收盘价7536.6元，下跌86.82元，跌幅113.88%，成交量354378845650，较前日减少34297857810。
  • 隐含波动率维持在均值0.2393上方。
  • 持仓量PCR为0.7938，位于近一年13.47%水位。
  • 压力位8000，支撑位7000。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
  • 510050：如S_510050_2604P2850和S_510050_2604C3200。
  • 510300：如S_510300_2604P4400和S_510300_2604C4800。
  • 159915：如S_159915_2604P3100和S_159915_2604C3500。
  • 000852：如S_MO2604P7400和S_MO2604C8400。