金融期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 510050（上证50ETF期权）：昨日收盘价3.04元，下跌88.01%，成交量增加；隐含波动率维持在0.1751上方；持仓量PCR为0.7413，位于近一年14.69%水位；压力位3.1，支撑位3.1。
• 510300（上证300ETF期权）：昨日收盘价4.63元，下跌81.42%，成交量增加；隐含波动率维持在0.1817上方；持仓量PCR为0.8531，位于近一年27.35%水位；压力位4.7，支撑位4.5。
• 159915（创业板ETF期权）：昨日收盘价3.2元，下跌74.42%，成交量增加；隐含波动率维持在0.3105上方；持仓量PCR为1.1824，位于近一年71.02%水位；压力位3.3，支撑位3.1。
• MO（中证1000股指期权）：昨日收盘价8203.87元，下跌54.53%，成交量大幅增加；隐含波动率维持在0.2369上方；持仓量PCR为0.9347，位于近一年40.00%水位；压力位8500，支撑位8000。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
  • 510050：如S_510050_2603P3000和S_510050_2603C3200。
  • 510300：如S_510300_2603P4600和S_510300_2603C4800。
  • 159915：如S_159915_2603P3300和S_159915_2603C3500。
  • MO：如S_MO2603P7800和S_MO2603C8400。