金融期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 510050（上证50ETF期权）：昨日收盘价3.03元，下跌23.06%，成交量增加；隐含波动率维持在0.1753上方；持仓量PCR为0.7333，位于近一年13.47%水位；压力位3.1，支撑位3.1。
• 510300（上证300ETF期权）：昨日收盘价4.68元，上涨6.41%，成交量增加；隐含波动率维持在0.1819上方；持仓量PCR为0.8064，位于近一年13.88%水位；压力位4.7，支撑位4.6。
• 159915（创业板ETF期权）：昨日收盘价3.35元，上涨148.48%，成交量增加；隐含波动率维持在0.3111上方；持仓量PCR为1.3652，位于近一年86.94%水位；压力位3.3，支撑位3.3。
• MO（中证1000股指期权）：昨日收盘价8211.35元，下跌3.58%，成交量减少；隐含波动率维持在0.2371上方；持仓量PCR为0.9416，位于近一年41.22%水位；压力位8500，支撑位8000。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
  • 510050：S_510050_2603P3000和S_510050_2603C3200。
  • 510300：S_510300_2603P4600和S_510300_2603C4800。
  • 159915：S_159915_2603P3300和S_159915_2603C3500。
  • MO：S_MO2603P7800和S_MO2603C8400。