金融期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 510050（上证50ETF期权）：昨日收盘价2.9元，上涨111.58%，成交量减少；隐含波动率维持在均值0.1763上方；持仓量PCR为0.5453（近一年0.82%）；压力位3.1，支撑位2.9。
• 510300（上证300ETF期权）：昨日收盘价4.48元，上涨110.61%，成交量减少；隐含波动率维持在均值0.1826上方；持仓量PCR为0.6144（近一年0.82%）；压力位4.7，支撑位4.4。
• 159915（创业板ETF期权）：昨日收盘价3.24元，上涨27.88%，成交量减少；隐含波动率维持在均值0.3134上方；持仓量PCR为1.1025（近一年55.51%）；压力位3.3，支撑位3.1。
• 000852（中证1000股指期权）：昨日收盘价7600.86元，上涨258.80%，成交量大幅减少；隐含波动率维持在均值0.2381上方；持仓量PCR为0.7516（近一年7.76%）；压力位8000，支撑位7500。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
  • 510050：如S_510050_2604P2850和S_510050_2604C3200。
  • 510300：如S_510300_2604P4400和S_510300_2604C4800。
  • 159915：如S_159915_2604P3200和S_159915_2604C3500。
• 000852：仅提出方向性策略无，未给出具体波动性策略建议。