金融期权早报

标行情解析及期权因子研究

• 510050（上证50ETF期权）：昨日收盘价3元，上涨84.12%，成交量增加；隐含波动率维持在0.1760上方；持仓量PCR为0.8303（近一年37.14%）；压力位3.1，支撑位2.9。
• 510300（上证300ETF期权）：昨日收盘价4.71元，上涨128.98%，成交量增加；隐含波动率维持在0.1821上方；持仓量PCR为0.8935（近一年40.00%）；压力位4.7，支撑位4.6。
• 159915（创业板ETF期权）：昨日收盘价3.55元，上涨236.45%，成交量增加；隐含波动率维持在0.3134上方；持仓量PCR为1.291（近一年74.69%）；压力位3.5，支撑位3.3。
• 000852（中证1000股指期权）：昨日收盘价8144.76元，上涨148.51%，成交量大幅增加；隐含波动率维持在0.2366上方；持仓量PCR为0.9504（近一年48.16%）；压力位8300，支撑位7800。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：
  • 510050：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_510050_2605P2850和S_510050_2605C3200。
  • 510300：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_510300_2605P4500和S_510300_2605C4900。
  • 159915：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_159915_2605P3500和S_159915_2605C3900。
  • 000852：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如B_IM2605C8600，B_IM2605P8100。