金融期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 510050（上证50ETF期权）：昨日收盘价2.9元，下跌10.33%，成交量60168。隐含波动率维持在0.1770上方，持仓量PCR为0.7221（近一年13.88%）。压力位3，支撑位2.9。
• 510300（上证300ETF期权）：昨日收盘价4.46元，下跌82.22%，成交量53056。隐含波动率维持在0.1831上方，持仓量PCR为0.654（近一年2.04%）。压力位4.6，支撑位4.5。
• 159915（创业板ETF期权）：昨日收盘价3.18元，下跌251.23%，成交量137947。隐含波动率维持在0.3147上方，持仓量PCR为0.955（近一年30.61%）。压力位3.3，支撑位3.2。
• MO（中证1000股指期权）：昨日收盘价7619.85元，下跌190.62%，成交量404652134124。隐含波动率维持在0.2388上方，持仓量PCR为0.784（近一年11.84%）。压力位8000，支撑位7000。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。
  • 510050：S_510050_2604P2850和S_510050_2604C3200。
  • 510300：S_510300_2604P4400和S_510300_2604C4800。
  • 159915：S_159915_2604P3200和S_159915_2604C3500。
  • MO：S_MO2604P7400和S_MO2604C8400。