金融期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510050昨日收盘价2.9元，相较前日收盘下跌0元，下跌10.33%，成交量60168，较前日增加5642（2）510050（上证50ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1770上方水平波动（3）510050期权持仓量PCR收报于0.7221，位于近一年来的13.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510050期权标的压力位为3，支撑位为2.9。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2604P2850和S_510050_2604C3200 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）510300昨日收盘价4.46元，相较前日收盘下跌0.04元，下跌82.22%，成交量53056，较前日减少1342（2）510300（上证300ETF期权）隐含波动率维持在均值0.1831上方水平波动（3）510300期权持仓量PCR收报于0.654，位于近一年来的2.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，510300期权标的压力位为4.6，支撑位为4.5。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510300_2604P4400和S_510300_2604C4800 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）159915咋日收盘价3.18元，相较前日收盘下跌0.08元，下跌251.23%，成交量137947，较前日增加39099（2）159915（创业板ETF期权）隐含波动率维持在均值0.3147上方水平波动（3）159915期权持仓量PCR收报于0.955，位于近一年来的30.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，159915期权标的压力位为3.3，支撑位为3.2。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_159915_2604P3200和S_159915_2604C3500 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）000852咋日收盘价7619.85元，相较前日收盘下跌148.08元，下跌190.62%，成交量404652134124，较前日减少7321747175(2）MO（中证1000股指期权）隐含波动率维持在均值0.2388上方水平波动(3）MO期权持仓量PCR收报于0.784，位于近一年来的11.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MO期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2604P7400和S_MO2604C8400