五矿期货聚酯期权策略日报20260305

PF604合约

• 行情解析：日收盘价7002元，上涨5.54%，成交量201161手，持仓量107051手。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在0.1968上方，持仓量PCR为1.1308（近一年76.33%水位），压力位7600，支撑位6400。
• 策略建议：构建看涨期权牛市价差组合（如B_PF2605C6800和S_PF2605C7300），无波动性策略。

PR605合约

• 行情解析：日收盘价6490元，上涨5.80%，成交量90987手，持仓量44615手。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在0.1964上方，持仓量PCR为0.9677（近一年43.27%水位），压力位7100，支撑位6100。
• 策略建议：构建看涨期权牛市价差组合（如B_PR2605C6300和S_PR2605C6800），无波动性策略。

PX605合约

• 行情解析：日收盘价7836元，上涨6.75%，成交量514606手，持仓量277536手。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在0.2441上方，持仓量PCR为0.77（近一年26.12%水位），压力位8400，支撑位7000。
• 策略建议：构建看涨期权牛市价差组合（如B_PX2605C7600和S_PX2605C8200），无波动性策略。

TA605合约

• 行情解析：日收盘价5552元，上涨6.44%，成交量2276100手，持仓量1467480手。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在0.2373上方，持仓量PCR为0.9048（近一年69.39%水位），压力位5800，支撑位5000。
• 策略建议：构建看涨期权牛市价差组合（如B_TA2605C5300和S_TA2605C5800），无波动性策略。