多因子选股周报：气类因子表现出色，四大指增组合本周均跑赢基准

核心观点

景气类因子表现出色，四大指增组合本周均跑赢基准。

国信金工指数增强组合表现跟踪

• 沪深300指数增强组合本周超额收益1.60%，本年超额收益2.09%。
• 中证500指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益-1.59%。
• 中证1000指数增强组合本周超额收益1.77%，本年超额收益-0.36%。
• 中证A500指数增强组合本周超额收益0.97%，本年超额收益1.63%。

因子表现监控

以沪深300指数为选股空间：最近一周，标准化预期外盈利、单季超预期幅度、DELTAROE等因子表现较好，而股息率、一个月反转、一个月换手等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间：最近一周，单季营收同比增速、特异度、预期净利润环比等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、三个月波动等因子表现较差。 以中证1000指数为选股空间：最近一周，非流动性冲击、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而单季营利同比增速、SPTTM、BP等因子表现较差。 以中证A500指数为选股空间：最近一周，3个月盈利上下调、标准化预期外收入、特异度等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月换手、一个月反转等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间：最近一周，一年动量、DELTAROA、3个月盈利上下调等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、股息率等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪

• 沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高2.12%，最低-0.45%，中位数0.44%。
• 中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.42%，最低-2.18%，中位数-0.14%。
• 中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.18%，最低-0.52%，中位数0.49%。
• 中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.18%，最低-0.52%，中位数0.49%。

公募基金指数增强产品数量及规模

• 沪深300指数增强产品：79只，总规模816亿元。
• 中证500指数增强产品：79只，总规模534亿元。
• 中证1000指数增强产品：46只，总规模214亿元。
• 中证A500指数增强产品：73只，总规模270亿元。