多因子选股周报：成长因子表现出色，四大指增组合本周均跑赢基准

国信金工指数增强组合表现跟踪显示，沪深300、中证500、中证1000及中证A500指数增强组合本周超额收益分别为0.42%、0.63%、0.48%和0.28%，本年超额收益分别为8.31%、10.17%、15.24%和9.48%。

因子表现监控方面，以沪深300、中证500、中证1000、中证A500及公募重仓指数为选股空间，构建单因子MFE组合并跟踪其表现。结果显示，不同因子在不同指数空间中的表现存在差异。例如，沪深300指数空间中，单季营收同比增速、DELTAROA、单季ROE等因子近期表现较好；中证500指数空间中，一年动量、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较好；中证1000指数空间中，三个月反转、标准化预期外收入、单季超预期幅度等因子表现较好；中证A500指数空间中，DELTAROA、标准化预期外盈利、单季ROA等因子表现较好；公募重仓指数空间中，一年动量、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较好。

公募基金指数增强产品表现跟踪显示，沪深300指数增强产品数量70只，总规模790亿元；中证500指数增强产品数量71只，总规模456亿元；中证1000指数增强产品数量46只，总规模150亿元；中证A500指数增强产品数量52只，总规模289亿元。各指数增强产品近一周、近一月、近一季及今年以来的超额收益表现存在差异，例如沪深300指数增强产品近一周超额收益中位数为-0.06%，中证500指数增强产品近一周超额收益中位数为-0.09%，中证1000指数增强产品近一周超额收益中位数为0.13%，中证A500指数增强产品近一周超额收益中位数为-0.02%。