量化周报

智能指标技术分析

• 指标简介：包括趋势星级、持仓量分析等。
• 板块信号：提供日度宏观金融、有色黑色、能源化工、农产品板块信号。
• 策略介绍：基于均线的CTA策略，包含趋势跟踪和均值回归策略。
• 子策略：针对日、小时、分钟周期设计中长、中短、短周期六个子策略。
• 投资范围：期货市场全品种。

CTA策略跟踪表现

• 子策略表现：近一周整体盈利0.33%，中短趋势盈利1.46%，短趋势亏损1.13%，其它子策略无信号。
• 优化计划：将根据持续表现优化策略，如暂停或增加新子策略。

CTA策略归因分析

• 按子策略：中短趋势表现最佳，短趋势亏损。
• 按交易品种：近一周三个品种发信号，玻璃盈利1.46%，二年国债亏损0.25%，聚丙烯亏损0.88%。

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数据来源与提示

• 数据来源：Wind、广发期货研究所。
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• 提醒：期市有风险，入市需谨慎。