华宝研究大小盘轮动ETF策略指数利用机器学习模型预测申万大盘指数和申万小盘指数的收益差，根据预测结果决定持仓，获取超额回报。截至2026/1/9，2024年以来超额收益为25.26%，近一月超额收益为2.56%，近一周超额收益为3.30%。
华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数利用量价类指标对自建barra因子进行择时，将择时信号映射到ETF上，追求超越市场收益。ETF选取涵盖主流宽基指数ETF和风格、策略ETF。截至2026/1/9，2024年以来超额收益为18.76%，近一月超额收益为-3.73%，近一周超额收益为-2.21%。
华宝研究量化风火轮ETF策略指数从多因子角度出发，包含中长期基本面、短期市场趋势和市场参与者行为分析，通过估值与拥挤度信号提示行业风险，挖掘潜力板块。截至2026/1/9，2024年以来超额收益为39.31%，近一月超额收益为2.75%，近一周超额收益为-0.36%。
华宝研究量化平衡术ETF策略指数采用多因子体系，构建量化择时系统，对权益市场进行趋势研判，并调整权益市场仓位分布。截至2026/1/9，2024年以来超额收益为-12.27%，近一月超额收益为-1.07%，近一周超额收益为-1.06%。
华宝研究热点跟踪ETF策略指数根据市场情绪分析、行业重大事件跟踪、投资者情绪和专业观点、政策和法规变动以及历史演绎等策略，构建能够及时捕捉市场热点的ETF组合。截至2026/1/9，近一月超额收益为1.08%，近一周超额收益为1.20%。
华宝研究债券ETF久期策略指数采用债券市场流动性指标、量价指标，筛选择时因子，通过机器学习方法预测债券收益率，预期收益率低于阈值时减少长久期仓位。截至2026/1/9，近一月超额收益为0.15%，近一周超额收益为0.11%。
风险提示：基金的过往业绩不代表未来表现；本报告根据历史公开数据及定期报告整理，不代表对基金未来资产配置情况的预测，不构成投资建议。本报告模拟组合结果基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险，仅供研究参考，不构成投资建议。
