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净利润断层策略本周超额收益2.35%

2025-12-21 - 中泰证券 HEE

戴维斯双击组合
- 核心策略：以较低市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率提高后卖出，实现EPS和PE的“双击”。
- 回测表现：2010-2017年回测年化收益26.45%，超额基准21.08%，7个完整年度超额收益均超11%。今年以来累计绝对收益49.26%，超额中证500指数24.04%。
净利润断层组合
- 核心策略：选取业绩超预期且盈余公告后首个交易日股价出现明显跳空的股票，构建等权组合。
- 回测表现：2010年至今年化收益29.33%，超额基准26.39%。本年累计绝对收益65.34%，超额基准40.13%。
沪深300增强组合
- 核心策略：基于投资者偏好因子（PBROE、PEG）构建增强组合，覆盖GARP型、成长型及价值型偏好。
- 回测表现：本年相对沪深300指数超额收益19.48%，本周超额收益1.60%，本月超额收益1.67%。
风险提示
- 模型基于历史数据，存在失效风险；市场风格变化可能影响策略表现。

净利润断层策略本周超额收益2.35%

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