核心观点与关键数据
- 期货市场：主力合约收盘价775.50元/吨，环比下跌1.00元；持仓量454,736手，环比增加1884手；9-1合约价差21元/吨，环比上涨0.50元；前20名净持仓-10595手，环比增加2003手；大商所仓单2,000手。
- 国际市场：新加坡铁矿石主力合约报价102.6美元/吨，环比上涨0.27美元；青岛港61.5%PB粉矿价格839元/干吨，环比上涨4元；进口成本预估值834元/吨，环比下降9元；62%普氏指数101.95美元/吨，环比下降1.05美元。
- 供需情况：全球铁矿石发运总量3315.8万吨，环比减少90.8万吨；中国47港到港总量2462.3万吨，环比减少240.8万吨；47港库存量14,444.2万吨，环比增加62.63万吨；样本钢厂铁矿石库存量9,065.47万吨，环比减少70.93万吨；铁矿石可用天数18天，环比减少5天；266座矿山日产量39.79万吨，环比减少1.39万吨；266座矿山开工率62.96%，环比下降2.02%。
- 钢厂情况：247家钢厂高炉开工率83.34%，环比下降0.23%；高炉产能用率90.27%，环比上升0.03%；国内粗钢产量7,966万吨，环比下降353万吨。
- 市场情绪：标的历史20日波动率17.01%，环比下降0.22%；历史40日波动率20.20%，环比上升0.34%；平值看涨期权隐含波动率18.72%，环比上升0.31%；平值看跌期权隐含波动率18.20%，环比下降1.47%。
研究结论
- 短期支撑与制约：铁矿石价格受钢厂高炉开工率高位运行及进口成本下降的支撑，但黑色板块整体偏弱抑制反弹空间。
- 技术分析：I2601合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴附近，暗示短期反弹受阻。
- 操作建议：短线交易，注意节奏和风险控制。
行业消息
- 商务部释放利好，但整体市场偏弱。
- 美国消费者信心指数下滑至97.4，反映就业和收入担忧加剧。
数据来源与免责声明
- 数据来源第三方，观点仅供参考。
- 市场有风险，投资需谨慎。
