瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/5/8 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 866.00 -20.50↓ I主力合约持仓量(手) 476,068 -1439↓ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 22 +11.50↑ I合约前20名净持仓(手) 12800 +2756↑ I大商所仓单（手） 1,600.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 114.65 -3.56↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 938 -1↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 915 0.00 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 787118.75 -11↓-1.45↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 49 3.49 +21↑+0.05↑ 进口成本预估值(元/吨) 983 -11↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,687.20 +89.70↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,468.10 +415.90↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,762.64 +199.98↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,379.93 +15.37↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,072.00 +321.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 24.00 +1↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.24 -0.41↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.43 -0.82↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 80.89 -19.07↓ BDI指数 2,083.00 +395.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 27.21 +0.45↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.49 +0.49↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 80.62 +0.87↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 86.26 +0.71↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,827 +2083↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 37.75 -0.19↓ 标的历史40日波动率(日，%) 41.34 +0.41↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 26.64 +1.18↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 16.89 -9.64↓ 行业消息 1、4月29日-5月5日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2687.2万吨，环比增加89.7万吨。澳洲发运量2056.1万吨，环比增加149.8万吨，其中澳洲发往中国的量1682.4万吨，环比增加98.0万吨。巴西发运量631.1万吨，环比减少60.1万吨。2、4月29日-5月5日中国47港到港总量2468.1万吨，环比增加415.9万吨；中国45港到港总量2380.9万吨，环比增加403.3万吨；北方六港到港总量为1230万吨，环比增加95.6万吨。 观点总结 周三I2409合约震荡下行，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均出现增加，港口库存则继续提升，现货供应宽松。贸易商交投情绪一般，报价坚挺，钢厂询盘一般，采购谨慎。近期钢厂高炉开工率持续上调，增加铁矿石现货需求，矿价也是逐步走高，但随着钢价承压回调，终端支撑减弱拖累矿价，短线多空分歧较大，行情波动剧烈。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。