瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/5/9 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 865.50 -0.50↓ I主力合约持仓量(手) 474,772 -1296↓ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 18 -4.00↓ I合约前20名净持仓(手) 13445 +645↑ I大商所仓单（手） 2,400.00 +800.00↑ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 115.4 +0.70↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 930 -6↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 902 -4↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 777115.35 -11↓-3.40↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 37 3.50 -4↓+0.01↑ 进口成本预估值(元/吨) 956 -27↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,687.20 +89.70↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,468.10 +415.90↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,762.64 +199.98↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,379.93 +15.37↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,181.80 +109.80↑ 铁矿石可用天数(周，天) 18.00 -6↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.24 -0.41↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.43 -0.82↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 80.89 -19.07↓ BDI指数 2,203.00 +120.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 27.69 +0.48↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.78 +0.29↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 80.62 +0.87↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 86.26 +0.71↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,827 +2083↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 33.33 -4.42↓ 标的历史40日波动率(日，%) 41.26 -0.08↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 30.72 +4.08↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 31.57 +14.68↑ 行业消息 1、4月中国进口铁矿砂及其精矿10181.8万吨，较上月增加110.0万吨，环比增长1.1%；1-4月累计进口铁矿砂及其精矿41182.1万吨，同比增长7.2%。2、Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2656.17万吨，环比上期降113.11万吨。烧结粉总日耗112.88万吨，增0.73万吨。库存消费比23.53，降1.16。 观点总结 周四I2409合约震荡偏弱，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均出现增加。另外，4月份铁矿石进口量继续提升，现货供应宽松。贸易商报盘积极性尚可，但钢厂节后维持按需补库，市场交投氛围一般，成交较少。近期钢厂高炉开工率持续上调，增加铁矿石现货需求，矿价也是逐步走高，但随着钢价承压回调，终端支撑减弱拖累矿价。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整。操作上建议，震荡偏空交易，注意风险控制。 重点关注 周五国内铁矿石港口库存、钢厂高炉开工率及产能利用率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。