把风险平价策略用在私募配置上的效果如何？

好的表现。 价的计算结果来重新调整，组合业绩的统计时间区间为2018年1月2日至2024年12月13日。图1：风险平价组合表现数据来源：私募排排网高阶分析，数据截止至2024年12月13日，统计范围仅限于我司代销产品，指数表现仅供参考。组合在不同行情下表现波动较小的原因，是根据风险平价的逻辑，组合会给予波动小的资产较大的权重，而波动大的资产给予较小的权重，使得每一类资产对组合贡献的波动都尽可能均等。例如，波动相对较高的主观多头策略指数、量化多头策略指数，仅配置了3.40%、3.72%的权重，而波动较低的主观CTA套利、量化CTA套利策略的权重分别达到24.89%和13.43%。图2：风险平价组合权重数据来源：私募排排网高阶分析，数据截止至2024年12月13日，统计范围仅限于我司代销产品，指数表现仅供参考。 组合配置效果：自2018年1月2日成立以来，截止至2024年12月13日，风险平价组合的累计收益为76.62%，年化收益为8.53%，夏普比率为2.01，大幅跑赢沪深300指数，累计收益略也高于排排网·量化多头策略指数（70.52%），且持有体验相对较好。风险平价组合在策略上的配置权重，对于风险偏好较低的投资者而言，或有一定参考意义。风险提示：本文信息来源于公开资料或对投资经理的访谈，相关数据仅为排排网财富研究之用，不代表对数据来源真实性、准确性、完整性的实质性判断和保证，不构成任何投资建议，请投资者谨慎参考。投资有风险，本文涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况作出投资决策，对投资决策自负盈亏。版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为排排网财富，同时载明内容域名出处。 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司