华宝研究推出多款ETF策略指数，通过量化模型获取超额收益。
核心策略与表现：
- 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数：利用机器学习预测申万大盘指数与小盘指数收益差，周度调整持仓。截至2025/7/4，2024年以来超额收益17.33%，近一月0.78%，近一周0.29%。
- 华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数：基于量价指标择时，映射至ETF获取超额收益。涵盖主流宽基及风格策略ETF。截至2025/7/4，2024年以来超额收益17.02%，近一月-2.18%，近一周0.69%。
- 华宝研究量化风火轮ETF策略指数：多因子分析，结合估值与拥挤度信号。截至2025/7/4，2024年以来超额收益3.01%，近一月0.46%，近一周-0.09%。
- 华宝研究量化平衡术ETF策略指数：多因子择时与轮动，综合获取超额收益。截至2025/7/4，2024年以来超额收益-0.42%，近一月-1.27%，近一周-0.87%。
- 华宝研究热点跟踪ETF策略指数：跟踪市场热点，捕捉短期趋势。截至2025/7/4，近一月超额收益-0.68%，近一周-1.09%。
- 华宝研究债券ETF久期策略指数：预测债券收益率，调整久期控制回撤。截至2025/7/4，近一月超额收益-0.10%，近一周-0.05%。
关键数据：
- 各指数均以2023/12/29至2025/7/4为统计区间，超额收益表现分化。
- 近一周、近一月收益波动较大，部分指数表现稳健。
研究结论：
- 量化策略通过多维度因子分析与模型预测，可有效捕捉市场机会。
- 不同策略指数针对不同市场环境表现各异，需结合宏观与微观因素综合判断。
- 风险提示：模型失效可能导致收益不及预期，投资需谨慎。
风险提示：
- 基金过往业绩不代表未来表现，投资需自行决策。
- 模型失效风险需警惕，本报告仅供参考。
