收盘日评：银行间利率衍生品市场

Repo端，5y repo早盘成交在1.49%附近，随后震荡成交在1.4825%-1.49%区间附近，午盘报收49/48.75。中午回来，5y repo震荡成交在1.50%-1.485%区间附近，报收50/49.75。1y repo全天随长端震荡成交在1.535%-1.545%区间附近，报收54.5/54.25。其他期限，1m成交在1.66%附近，6m成交在1.5925%附近，9m成交在1.57%附近，2y repo成交在1.48%-1.485%区间附近，3y repo成交在1.475%-1.4775%区间附近，4y repo成交在1.48%-1.4825%区间附近。曲线方面，2x5y repo成交在01bp附近，1x4y repo成交在-5.75bp附近，4x5y repo成交在01bp附近，1x5y repo成交在-5至-4.75bp附近，报收-4.5/-4.75。 Shibor端，1y shibor报收59.5/58.25，5y shibor报收51.25/50.25。曲线方面，1x5y shibor报收-7.25/-9.25。基差方面，1y basis报收5/4，5y basis报收1.5/0.5。 其他方面，报价寥寥，未闻成交。 文/ Joyce Zhang 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。