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金工大类资产配置周报

2024-12-22 王冬黎,范沁璇东证期货 α

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，科创50涨跌幅领先（2.2%），北证50跌幅最大（-3.9%）；行业指数方面，通信（4.3%）和电子（3.6%）表现最佳，轻工制造（-5.0%）和房地产（-4.8%）跌幅居前。本月宽基指数涨跌幅排名显示，中证2000涨幅领先（3.0%），北证50跌幅最大（-8.6%）；行业指数中，通信（8.4%）和电子（5.5%）表现突出，电力设备（-3.9%）和房地产（-3.5%）跌幅显著。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示，本月增长预期下行，通胀、信用和利率预期上行。宏观因子S1策略本月配置比例为股票（5.0%）、债券（90.0%）和商品（5.0%），策略回报为-0.39%；股债策略回报为1.03%。宏观因子S2策略配置包括沪深300（28.32%）、利率债（11.8%）、金融债（12.52%）等，本月至今回报为-0.07%。

风险提示

量化模型存在失效风险，策略表现基于历史数据，未来可能发生变化。

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