1市场情绪跟踪
1.1股指期货升贴水
截至2024年11月29日，上证50股指期货处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率为0.002%。沪深300、中证1000、中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.14%、-0.54%、-0.50%。各股指期货长期升贴水状态分别为：上证50贴水（100%），沪深300、中证1000、中证500升水（100%）。
1.2两融情况
截至2024年11月28日，两融余额为18355.77亿元，其中融资余额18245.51亿元，融券余额110.26亿元。近一周融资净买入额62.26亿元（上周为-42.12亿元），融券净卖出额5.58亿元（上周为3.71亿元）。分行业来看，融资净买入额较高的行业为传媒（25.70亿元）、计算机（29.80亿元）；融券净卖出额较高的行业为银行（0.52亿元）。
1.3公募基金相关指标
本周主动权益基金发行规模95.00亿元，近一个月发行规模1210.45亿元。
2公募基金仓位及行业配置高频探测
截至2024年11月29日，全市场主动权益基金平均仓位84.71%，较上一周加仓0.76%。各分类基金均加仓，其中2-20亿、20-50亿、50-80亿规模基金加仓，大于80亿规模基金减仓。最近一周主动权益基金主要加仓行业为综合金融（+0.16%）、房地产（+0.12%）、农林牧渔（+0.12%），主要减仓行业为通信（-0.24%）、交通运输（-0.19%）、银行（-0.15%）。上周各行业普遍上涨，但整体主动减仓，其中纺织服装（-0.06%）、银行（-0.15%）减仓明显。
3因子表现跟踪
近一周表现较好的因子：小市值（IC=-18.22%）、归母净利润比负债（IC=10.30%）、流动比率（IC=9.40%）。表现较差的因子：PS（IC=4.84%）、ROIC（IC=-4.19%）、归母净利润同比（IC=4.14%）。近一个月、近一年表现较好的因子及累计超额表现分别为：小市值（IC=-14.39%，近一个月超额12.91%，近一年超额42.46%）、归母净利润比负债（近一周超额2.25%）、速动比率（近一周超额2.13%）。
4风险提示
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