资讯汇总06期：【ESG周报】科创指数有所回调，绿色债券稳步发行

06期 2024.11.18 产业研究中心 【ESG周报】科创指数有所回调，绿色债券稳步发行 摘要: 王佳(分析师)010-83939781wangjia025750@gtjas.com登记编号S0880524010001 投资指南针：上周英大延福养老2055三年回报率居首，英大延福养老目标2050三年持有、西部利得数字产业基金表现较佳。截至2024年11月16日，市场上存续ESG基金产品共568只，净值总规模达5578.22亿元人民币，环境保护产品规模占比最大，达38.74%。其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为108/143/225/71/21只。截至2024年11月16日，本月发行ESG基金产品共0只，发行份额为0.00亿份，近一年共发行ESG公募基金76只，发行总份额为318.54亿份。 蔡晨(研究助理)021-38031023caichen028680@gtjas.com登记编号S0880123070146 绿色债券：上周（2024年11月11日-2024年11月15日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券16只，合计发行规模约59.23亿元。截至2024年11月16日，本月发行ESG债券共55只，发行金额达315亿元。截至11月16日，近一年共发行ESG债券1314只，发行总金额达41204亿元，我国已发行ESG债券达5179只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达15.28万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达84.89%。 往期回顾 【科技周报】全球首款百通道百万像素高光谱实时成像器件问世2024.11.13 银行理财：截至2024年11月16日，本月发行ESG银行理财产品共46只，其中纯ESG主题产品20只，环境保护主题产品2只，社会责任主题产品24只，近一年共发行ESG银行理财产品556只。市场上存续ESG银行理财产品共699只，其中纯ESG主题产品规模占比最大达55.08%，纯ESG主题385只，环境保护主题产品80只，社会责任主题产品234只。 【双碳周报】全国碳市场周交易总量大幅下降2024.11.12 【ESG周报】科创指数表现较优，绿色债券稳步发行2024.11.11 【上海产经观察】近一周上海市国资指数期间整体上涨10.5%2024.11.11 风险提示：ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。 【科技周报】半导体所等提出免于退极化效应的光学声子软化新理论2024.11.09 目录 1.投资指南针..................................................................................................31.1.ESG相关指数整体震荡收跌..................................................................31.2.ESG基金业绩表现..................................................................................31.2.1.发行情况............................................................................................31.2.2.业绩表现............................................................................................41.3.上周合计发行绿色债券16只.................................................................41.3.1.一级市场发行....................................................................................41.3.2.二级市场交易....................................................................................51.4.本月合计发行银行理财46只.................................................................62.风险提示......................................................................................................6 1.投资指南针 1.1.ESG相关指数整体震荡收跌 上周（2024年11月11日-2024年11月16日）股票市场维持震荡，沪深300指数收跌3.30%，ESG300指数收跌3.44%，中证ESG指数收跌3.09%，科创ESG指数收跌3.73%，上周全A日均成交额约2.50万亿元，流动性较为充裕。 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 1.2.ESG基金业绩表现 1.2.1.发行情况 截至2024年11月16日，市场上存续ESG基金产品共568只，净值总规模达5578.22亿元人民币，环境保护产品规模占比最大，达38.74%。其 中纯ESG/ESG策 略/环 境 保 护/社 会责 任/公司 治 理 基 金分 别为108/143/225/71/21只。截至2024年11月16日，本月发行ESG基金产品共0只，发行份额为0.00亿份，近一年共发行ESG公募基金76只，发行总份额为318.54亿份。 1.2.2.业绩表现 上周（2024年11月11日-2024年11月15日）英大延福养老2055三年持有回报率居首，近一周回报率1.61%，2024年以来回报率6.49%。英大延福养老目标2050三年持有、西部利得数字产业等基金表现较佳。 从净值超越基准收益率角度，上周（2024年11月11日-2024年11月15日）西部利得数字产业A和西部利得数字产业C净值超越基准收益率分别为5.08%和5.07%。国投瑞银新能源等净值超越基准收益率均在3%以上。 1.3.上周合计发行绿色债券16只 1.3.1.一级市场发行 上周（2024年11月11日-2024年11月15日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券16只，合计发行规模约59.23亿元。 截至2024年11月16日，本月发行ESG债券共55只，发行金额达315亿元。截至11月16日，近一年共发行ESG债券1314只，发行总金额达41204亿元，我国已发行ESG债券达5179只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达15.28万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达84.89%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别4080/1098/15/187/13只。 1.3.2.二级市场交易 上周（2024年11月11日-2024年11月15日）ESG绿色债券周度成交额合计497477.44亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以383571.26亿元的成交金额占据77.10%比例，上交所以102256.80亿元的成交金额占据20.56%比例，深交所以11649.38亿元的成交金额占据2.34%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交502.54、485881.77、11093.14亿元，占比分别为0.10%、97.70%和2.00%。 1.4.本月合计发行银行理财46只 截至2024年11月16日，本月发行ESG银行理财产品共46只，其中纯ESG主题产品20只，环境保护主题产品2只，社会责任主题产品24只，近一年共发行ESG银行理财产品556只。市场上存续ESG银行理财产品共699只，其中纯ESG主题产品规模占比最大达55.08%，纯ESG主题385只，环境保护主题产品80只，社会责任主题产品234只。 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 2.风险提示 ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 国泰君安证券研究所