资讯汇总05期：【ESG周报】科创指数表现较优，绿色债券稳步发行

资讯汇总 2024.11.1105期 【ESG周报】科创指数表现较优，绿色债券稳步发行 摘要: 结论：上周股票市场维持震荡，沪深300指数收涨5.50%，ESG300指数收涨4.95%中证ESG指数收涨5.44%，科创ESG指数收涨10.77%，上周全A日均成交额约2.3987万亿元，流动性较为充裕。 投资指南针：上周东方区域发展回报率居首，汇添富北交所创新精选两年定开、华夏 软件龙头、鹏华碳中和主题等基金表现较佳。截至2024年11月10日，市场上存续 ESG基金产品共568只，净值总规模达5,578.22亿元人民币，环境保护产品规模占比最大，达38.74%。其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为108/143/225/71/21只。截至2024年11月10日，本月发行ESG基金产品共0只，发行份额为0.00亿份，近一年共发行ESG公募基金76只，发行总份额为318.54亿份 绿色债券：上周（2024年11月4日-2024年11月8日）银行间市场及交易所市场共 【科技周报】半导体所等提出免于退极化效应的光学声子软化新理论 2024.11.09 【上海产经观察】临港打造13个数据标杆场景 2024.11.05 【双碳周报】全国碳市场周交易总量有所下降 2024.11.05 【ESG周报】碳交易市场持续完善，六部门力推可再生能源替代 2024.11.04 【科技周报】新技术可实现一步法制备高端烯烃 2024.10.31 往期回顾 新发行绿色债券24只，合计发行规模约108.08亿元。截至2024年11月10日，本月发行ESG债券共30只，发行金额达146亿元。截至11月10日，近一年共发行ESG债券1271只，发行总金额达40599亿元，我国已发行ESG债券达5109只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达15.21万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达84.79%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别4007/1100/15/185/12只。 银行理财：截至2024年11月10日，本月发行ESG银行理财产品共22只，其中纯 ESG主题产品13只，社会责任主题产品9只，近一年共发行ESG银行理财产品532只。市场上存续ESG银行理财产品共681只，其中纯ESG主题产品规模占比最大，达55.51%，纯ESG主题产品378只，环境保护主题产品80只，社会责任主题产品223只。 风险提示：ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。 产业研究中心 赵子健(分析师) 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 �佳(分析师) 010-83939781 wangjia025750@gtjas.com 登记编号S0880524010001 蔡晨(研究助理) 021-38031023 caichen028680@gtjas.com 登记编号S0880123070146 目录 1.投资指南针3 1.1.ESG相关指数整体震荡收涨3 1.2.ESG基金业绩表现3 1.2.1.发行情况3 1.2.2.业绩表现3 1.3.上周合计发行绿色债券24只4 1.3.1.一级市场发行4 1.3.2.二级市场交易5 1.4.本月合计发行银行理财22只6 2.风险提示6 1.投资指南针 1.1.ESG相关指数整体震荡收涨 上周（2024年11月4日-2024年11月8日）股票市场维持震荡，沪深 300指数收涨5.50%，ESG300指数收涨4.95%，中证ESG指数收涨 5.44%，科创ESG指数收涨10.77%，上周全A日均成交额约2.40万亿元，流动性较为充裕。 图1：近期ESG主要指数周度涨跌幅波动较大 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 25 20 15 % 10 5 0 -5 06-14 06-21 06-28 07-05 07-12 07-19 07-26 08-02 08-09 08-16 08-23 08-30 09-06 09-13 09-20 09-27 10-04 10-11 10-18 10-25 11-01 11-08 -10 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 图2：近一周科创ESG及中证ESG100指数表现较佳 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 6 4 % 2 0 -2 -4 10-2810-2910-3010-3111-0111-0411-0511-0611-0711-08 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 1.2.ESG基金业绩表现 1.2.1.发行情况 截至2024年11月10日，市场上存续ESG基金产品共568只，净值总规模达5,578.22亿元人民币，环境保护产品规模占比最大，达38.74%。其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为108/143/225/71/21只。截至2024年11月10日，本月发行ESG基金产品共0只，发行份额为0.00亿份，近一年共发行ESG公募基金76只， 发行总份额为318.54亿份。 1.2.2.业绩表现 上周（2024年11月4日-2024年11月8日）东方区域发展回报率居首，近一周回报率17.03%，2024年以来回报率7.41%。汇添富北交所创新精选两年定开、华夏软件龙头、鹏华碳中和主题等基金表现较佳。 序号 基金名称 近一周回报率（%） 2024年以来回报率（%） 1 东方区域发展 17.03 7.41 2 汇添富北交所创新精选两年定开A 16.43 50.81 3 汇添富北交所创新精选两年定开C 16.42 50.30 4 华夏软件龙头C 16.00 33.92 5 鹏华碳中和主题A 14.07 -11.37 6 鹏华碳中和主题C 14.06 -11.82 7 中欧产业前瞻A 13.35 19.34 8 中欧产业前瞻C 13.34 18.51 9 建信社会责任A 12.49 17.91 10 鹏华新能源汽车A 12.19 3.74 表1：近一周回报率top10基金 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年11月10日。 从净值超越基准收益率角度，上周（2024年11月4日-2024年11月8日）东方区域发展和鹏华碳中和主题A净值超越基准收益率分别为13.65%和11.97%。汇添富北交所创新精选两年定开、天治低碳经济净值超越基准收益率均在10%以上。 表2：近一周净值超越基准收益率top10基金 序号 基金名称 区间净值超越基准收益率（%） 基金规模（百万元） 1 东方区域发展 13.65 132.56 2 鹏华碳中和主题A 11.97 45.37 3 鹏华碳中和主题C 11.96 203.49 4 汇添富北交所创新精选两年定开A 11.27 296.07 5 汇添富北交所创新精选两年定开C 11.26 45.95 6 天治低碳经济 10.56 81.09 7 中欧产业前瞻A 9.56 1288.00 8 中欧产业前瞻C 9.55 39.56 9 嘉实新能源新材料A 8.77 2319.12 10 嘉实新能源新材料C 8.75 826.55 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年11月10日。 1.3.上周合计发行绿色债券24只 1.3.1.一级市场发行 上周（2024年11月4日-2024年11月8日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券24只，合计发行规模约108.08亿元。 序号 债券简称 债券全称 发行规模(亿元) 期限(年) 24融和融资SCP010(绿 中电投融和融资租赁有限公司2024年度第十期绿色超 1 色) 短期融资券广西农垦集团有限责任公司2024年面向专业投资者公 - 0.74 2 24桂垦01 开发行公司债券(第一期)(用于乡村振兴领域) - 3.00 24徐工机械GN001(科创 徐工集团工程机械股份有限公司2024年度第一期绿色 3 票据) 中期票据(科创票据)国家电投-河北公司新能源基础设施投资绿色资产支持 5.00 3.00 4 G冀电优 专项计划(类REITs)优先级资产支持证券 13.50 19.01 国家电投-河北公司新能源基础设施投资绿色资产支持 5 G冀电次 专项计划(类REITs)次级资产支持证券中信证券-嘉兴1期天然气收费收益权绿色资产支持专 0.01 19.01 6 G禾燃3A1 项计划优先A1级资产支持证券 0.50 1.00 中信证券-嘉兴1期天然气收费收益权绿色资产支持专 7 G禾燃3A2 项计划优先A2级资产支持证券 0.50 2.00 表3：近一周一级市场发行债券24只 中信证券-嘉兴1期天然气收费收益权绿色资产支持专 8 G禾燃3A3 项计划优先A3级资产支持证券国家能源集团新能源有限责任公司2024年度第四期绿 1.04 3.00 9 24国能新能GN004 色中期票据 5.00 3.00 中信证券-嘉兴1期天然气收费收益权绿色资产支持专 10 G禾燃3A4 项计划优先A4级资产支持证券中信证券-嘉兴1期天然气收费收益权绿色资产支持专 1.20 4.00 11 G禾燃3A5 项计划优先A5级资产支持证券 1.20 5.00 中信证券-嘉兴1期天然气收费收益权绿色资产支持专 12 G禾燃3次 项计划次级资产支持证券中信证券-嘉兴1期天然气收费收益权绿色资产支持专 0.30 6.00 13 G禾燃3A6 项计划优先A6级资产支持证券平安-四川港航能源保供2期发电上网收费收益权绿色 1.20 6.00 资产支持专项计划(专项用于碳中和)优先级资产支持证 14 港航2优 券 8.49 9.00 平安-四川港航能源保供2期发电上网收费收益权绿色 15 港航2次 资产支持专项计划(专项用于碳中和)次级资产支持证券渤海汇金-延安供应链金融3期资产支持专项计划(革命 0.45 9.00 16 24延安3A 老区)优先级资产支持证券 1.04 2.00 渤海汇金-延安供应链金融3期资产支持专项计划(革命 17 24延安3C24苏州公交MTN001(碳 老区)次级资产支持证券苏州市公交集团有限公司2024年度第一期绿色中期票 0.01 2.00 18 中和债) 据(碳中和债) 4.00 3.00 24国电投海南绿色ABS 国家电投-海南电力清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产 19 次 24国电投海南绿色ABS 支持专项计划(革命老区)次级资产支持证券国家电投-海南电力清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产 0.01 18.00 20 优 24物产中大ABN002优先 支持专项计划(革命老区)优先级资产支持证券物产中大融资租赁集团有限公司2024年度第二期定向 9.39 18.00 21 (乡村振兴) 资产支持商业票据(乡村振兴)优先级 6.24 0.48 22 24郑州地铁GN002 郑州地铁集团有限公司2024年度第二期绿色中期票据 19.00 3.00 24中能建GN002(碳中和 中国能源建设股份有限公司2024年度第二期绿色中期 23 债) 票据(碳中和债)河钢集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科 15.00 5.00 24 河钢KV01 技创新乡村振兴公司债券(支持革命老区)(第一期) 15.00 3.00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年11月10日。 截至2024年11月10日，本月发行ESG债券共30只，发行金额达146亿元。截至11月10日，近一年共发行ESG债券1271只，发行总金额达40599亿元，我国已发行ESG债券达5109只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达15.21万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达84.79%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别4007/1100/15/185/12只。 1.3.2.二级市场交易 上周