资讯汇总01期：【ESG周报】绿色金融体系持续完善，首个区级能耗管理办法出台

资讯汇总 2024.10.1501期 【ESG周报】绿色金融体系持续完善，首个区级能耗管理办法出台 摘要: 结论：上周股票市场整体震荡，ESG相关指数跟随市场行情有所波动。政策端有关绿色金融和能源消耗的相关制度持续完善，部分地区率先以区为单位推出节能降碳管理办法。国内外企业通过签订可再生能源协议等方式积极践行ESG责任，在世界经济论坛公布的新一批“灯塔工厂”中，中国主体占比过半。 【科技周报】氮掺杂单原子层非晶碳的可控液相合成方法获揭示 2024.10.11 【上海产经观察】上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群 2024.10.06 【双碳周报】国内碳市场周交易总量大幅上涨 2024.10.05 【科技周报】科学家揭示“脑肠轴”调控体重的秘密 2024.09.24 【双碳周报】全国碳市场周交易总量继续下降 2024.09.23 往期回顾 投资指南针：上周（2024年10月7日-2024年10月13日）市场整体震荡，沪深300指数收跌3.25%，ESG300指数收跌3.62%，中证ESG指数收跌4.50%，科创ESG指数收跌0.89%，科创ESG指数涨跌幅波动相对较大。截至2024年10月11日，市场上存续ESG产品共565只，ESG产品净值总规模达5356亿元人民币，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/136/231/70/21只，环境保护产品规模占比最大，达36.35%。截至2024年10月11日，本月暂未发行ESG基金产品。 近一年共发行ESG公募基金74只，发行总份额为393.61亿份。上周共新发行绿色债券3只，合计发行规模约1.13亿元，发行人为地方国有企业四川三江汇海融资租赁有限公司，债券种类为证监会主管ABS。 企业风向标：（1）谷歌与energyRe签署12年435兆瓦太阳能项目协议，进一步强化 了谷歌致力于在可再生能源领域开拓创新解决方案的承诺。（2）重庆水务拟出资5.56亿元收购大股东污水处理项目，能够解决与控股股东之间的同业竞争并提升综合竞争力。 行业事件簿：（1）从政策角度，10月12日四部门印发《关于发挥绿色金融作用、服 务美丽中国建设的意见》，重点聚焦①完善结构性货币政策工具、②充分发挥碳市场作用、③优化激励约束机制三大方面，充分发挥了政策引导、市场主导的原则。10月8日国家发改委明确能耗总量和强度调控三大举措，有望加强高质量发展用能保障，为经济平稳健康可持续发展提供强有力的用能支撑。（2）从行业角度，①2024ESG全球领导者大会将于10月16日-10月18日在上海黄浦区举行，本次大会由国务院审批同意，规格升级为国家级会议，议题丰富且具备前瞻性，预计有望成为ESG领域领先的国际交流平台。②10月8日世界经济论坛公布最新一批“灯塔工厂”名单（第十二批），共有22家上榜，其中13座位于中国，从行业类别角度，新增灯塔工厂数量最多的为家电行业，而乳业、风能设备、核电、煤矿机械和轨交设备行业也实现了从“0”到“1”的突破，值得关注的是，工业富联的越南北江工厂入选“单一工厂灯塔”，标志着中国企业首次诞生海外“灯塔工厂”，预计伴随中国企业持续加强产业链上下游综合布局，“灯塔工厂”占比有望持续提升。 风险提示：ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。 产品研究中心 赵子健(分析师) 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 �佳(分析师) 010-83939781 wangjia025750@gtjas.com 登记编号S0880524010001 目录 1.投资指南针3 1.1.ESG指数整体震荡3 1.2.ESG基金业绩表现受市场整体行情影响有所波动3 1.2.1.发行情况3 1.2.2.业绩表现4 1.3.ESG债券发行以地方国企三江租赁ABS为主4 1.3.1.一级市场发行4 1.3.2.二级市场交易5 2.企业风向标5 2.1.1.谷歌与energyRe签署12年435兆瓦太阳能项目协议5 2.1.2.重庆水务拟收购大股东污水处理项目，市占率有望提升5 3.行业事件簿6 3.1.政策文件6 3.1.1.四部门印发《关于发挥绿色金融作用、服务美丽中国建设的意见》6 3.1.2.国家发改委明确能耗总量和强度调控三大举措6 3.1.3.上海黄浦区出台全国首个区级重点用能和排放单位节能降碳管理办法7 3.1.4.三部门发布《碳排放计量能力建设指导目录（2024版）》7 3.2.行业资讯8 3.2.1.国家级会议2024ESG全球领导者大会将在上海黄浦区举行8 3.2.2.中国新增13座“灯塔工厂”，多行业实现从0到1突破8 4.风险提示9 1.投资指南针 1.1.ESG指数整体震荡 上周（2024年10月7日-2024年10月13日）市场整体震荡，沪深300指数收跌3.25%，ESG300指数收跌3.62%，中证ESG指数收跌4.50%，科创ESG指数收跌0.89%，科创ESG指数涨跌幅波动相对较大。 图1：近期ESG主要指数周度涨跌幅波动较大 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 25 20 15 % 10 5 0 -5 -10 2024-06-072024-07-262024-09-13 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 图2：近一周科创ESG指数涨跌幅波动相对较大 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 20 15 10 % 5 0 -5 -10 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 1.2.ESG基金业绩表现受市场整体行情影响有所波动 1.2.1.发行情况 截至2024年10月11日，市场上存续ESG产品共565只，ESG产品净值总规模达5356亿元人民币，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/136/231/70/21只，环境保护产品规模占比最大，达36.35%。截至2024年10月11日，本月暂未发行ESG基金产品。近一年共发行ESG公募基金74只，发行总份额为393.61亿份。 1.2.2.业绩表现 表1：近一周回报率top10基金 上周（2024年10月7日-2024年10月13日）摩根中证A500ETF回报率居首，近一周回报率5.97%，2024年以来回报率5.97%。富国中证A500ETF、东方区域发展、南方中证A500ETF等表现较佳。 序号 基金名称 近一周回报率（%） 2024年以来回报率（%） 1 摩根中证A500ETF 5.97 5.97 2 富国中证A500ETF 5.42 5.42 3 东方区域发展 5.19 -11.90 4 南方中证A500ETF 5.07 5.07 5 景顺长城中证A500ETF 4.82 4.82 6 银华抗通胀主题C 3.22 4.48 7 华泰柏瑞中证A500ETF 3.13 5.09 8 嘉实绿色主题A 2.91 -0.34 9 嘉实绿色主题C 2.90 -0.79 10 华安低碳生活A 2.82 21.98 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月11日。 从净值超越基准收益率角度，上周（2024年10月7日-2024年10月13日）摩根中证A500ETF、富国中证A500ETF净值超越基准收益率分别为9.56%和9.01%。东方区域发展、泰信低碳经济基金规模较低，但净值仍显著超越基准收益率。 表2：近一周净值超越基准收益率top10基金 序号 基金名称 区间净值超越基准收益率（%） 基金规模（百万元） 1 摩根中证A500ETF 9.56 2118.94 2 富国中证A500ETF 9.01 2108.47 3 南方中证A500ETF 8.66 2101.52 4 景顺长城中证A500ETF 8.41 2096.60 5 东方区域发展 6.91 159.84 6 华泰柏瑞中证A500ETF 6.73 2101.76 7 招商中证A500ETF 5.86 2045.29 8 国泰中证A500ETF 5.61 2040.48 9 泰信低碳经济A 4.81 5.27 10 泰信低碳经济C 4.80 12.76 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月11日。 2.3.ESG债券发行以地方国企三江租赁ABS为主 2.3.1.一级市场发行 上周（2024年10月7日-2024年10月13日）银行间市场及交易所市 场共新发行绿色债券3只，合计发行规模约1.13亿元，发行年限为0-3年期，发行人性质为地方国有企业（四川三江汇海融资租赁有限公司），发行人地域为四川省，发行债券种类为证监会主管ABS。 表3：近一周一级市场发行以三江ABS为主 序号债券简称债券全称发行规模(亿元)期限(年) 1GC三江A1国君-三江租赁1期绿色资产支持专项计划(碳中和)优先A1 级资产支持证券 2GC三江A2国君-三江租赁1期绿色资产支持专项计划(碳中和)优先A2 级资产支持证券 0.540.38 0.531.88 3GC三江C国君-三江租赁1期绿色资产支持专项计划(碳中和)次级资产 支持证券 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月11日。 0.062.88 截至2024年10月11日，本月发行ESG债券共19只，发行金额达82亿元。自2024年初至10月11日，本年度已发行ESG债券达4883只，其中绿色债券/社会债券/可持续发展债券/可持续发展挂钩债券/转型债券只数分别为3786/1093/12/186/12只。 2.3.2.二级市场交易 上周（2024年10月7日-2024年10月13日）ESG绿色债券周度成交 额合计423759.64亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以319813.39亿元的成交金额占据75.47%比例，上交所以93094.49亿元的成交金额占据21.97%比例，深交所以10851.76亿元的成交金额占据2.56%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交403.96、412587.73、19767.86亿元，占比分别为0.10%/97.36%和2.54%。 交易市场 现券交易 回购交易 同业拆借 合计 总金额 比重 总金额 比重 总金额比重 总金额 比重 (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元)(%) (亿元) (%) 银行间债券市场 292.90 72.51 308,752.54 74.83 10,767.96100.00 319,813.39 75.47 上海证券交易所 100.41 24.86 92,994.08 22.54 93,094.49 21.97 深圳证券交易所 10.64 2.63 10,841.12 2.63 10,851.76 2.56 北京证券交易所合计 403.96 100.00 412,587.73 100.00 10,767.96 100.00 423,759.64 100.00 表4：近一周二级市场交易以回购交易为主 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月11日。 3.企业风向标 2.1.1.谷歌与energyRe签署12年435兆瓦太阳能项目协议 事件： 谷歌与energyRe达成12年可再生能源协议，项目将由energyRe拥有、 运营和开发，为谷歌提供电力和可再生能源信用额度(REC)，足以为56,000多户家庭供电。 点评： 协议直接支持了Google实现2030年全天候无碳能源(CFE)运营目标， 即在其运营的所有电网中完全使用24/7无碳能源。该协议由Google和LevelTenEnergy共同开发的LEAP（LevelTenEnergy加速流程）促成，旨在简化清洁能源交易。本次协议达成进一步强化了谷歌致力于在可再生能源领域开拓创新解决方案的承诺。 2.1