资讯汇总04期：【ESG周报】碳交易市场持续完善，六部门力推可再生能源替代

资讯汇总 2024.11.0404期 【ESG周报】碳交易市场持续完善，六部门力推可再生能源替代 摘要: 结论：上周股票市场维持震荡，沪深300指数下跌1.68%，ESG300指数下跌1.57%中证ESG指数下跌1.56%，科创ESG指数下跌4.60%，上周全A日均成交额约2.09万亿元，流动性较为充裕。 投资指南针：上周汇添富中证环境治理A回报率居首，截至2024年11月3日，市 场上存续ESG产品共566只，ESG产品净值总规模达5575.07亿元人民币，环境保护产品规模占比最大，达38.92%。其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/138/230/70/21只。截至2024年11月3日，本月暂未发行ESG基金，近一年共发行ESG公募基金74只，发行总份额为315.87亿份。上周银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券9只，合计发行规模约64.31亿元。截至2024年 【科技周报】新技术可实现一步法制备高端烯烃 2024.10.31 【上海产经观察】9月上海CPI同比下降0.1%，PPI同比下降2.4% 2024.10.30 【双碳周报】全国碳市场周交易总量大幅上涨 2024.10.29 【ESG周报】四部门强化绿色金融作用，SEC严格打击“洗绿”行为 2024.10.28 【双碳周报】全国碳市场周交易总量有所下降 2024.10.25 往期回顾 11月3日，本月发行ESG债券共1只，发行金额达1亿元。截至11月3日，近一年共发行ESG债券1227只，发行总金额达40,375亿元，我国已发行ESG债券达5010只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达15.06万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达84.61%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩债券分别3907/1100/14/185/12只。 企业风向标：（1）天源环保中标楚雄州楚北片区垃圾焚烧发电厂特许经营项目。（2 吉利控股集团与包钢（集团）公司达成战略合作，共建内蒙古醇氢生态新质生产力 （3）博森新能源与深圳比亚迪签约合作发展锂电项目，双方的强强联合有望推动锂电产业的快速发展，优化资源配置，满足全球对绿色能源的增长需求。 行业事件簿：（1）深圳绿色交易所正式揭牌，未来绿交所将持续为深圳绿色经济发展 贡献更多力量。（2）六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，大力推动推动能源结构转型、实现绿色低碳发展。（3）澳门国际碳排放权交易所和澳门碳中和研究院开业，进一步推动澳门地区的绿色经济发展，也为全球碳市场和气候变化应对贡献了澳门力量。（4）世界城市日上海主场活动举行，2024版《上海手册 ——21世纪城市可持续发展指南》与《上海指数综合指标使用指南》正式发布，在加深国际间交流合作的同时为推动全球城市可持续发展贡献了中国方案。 风险提示：ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。 产业研究中心 赵子健(分析师) 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 �佳(分析师) 010-83939781 wangjia025750@gtjas.com 登记编号S0880524010001 蔡晨(研究助理) 021-38031023 caichen028680@gtjas.com 登记编号S0880123070146 目录 1.投资指南针3 1.1.ESG相关指数整体震荡3 1.2.ESG基金业绩表现3 1.2.1.发行情况3 1.2.2.业绩表现4 1.3.上周合计发行绿色债券9只4 1.3.1.一级市场发行4 1.3.2.二级市场交易5 2.企业风向标5 2.1.1.天源环保中标楚雄州楚北片区垃圾焚烧发电厂特许经营项目5 2.1.2.吉利控股集团与包钢（集团）公司达成战略合作6 2.1.3.博森新能源与深圳比亚迪签约合作发展锂电项目6 3.行业事件簿7 3.1.1.碳交易论坛在深圳举行，深圳绿色交易所正式揭牌7 3.1.2.六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》7 3.1.3.澳门国际碳排放权交易所和澳门碳中和研究院开业8 3.1.4.世界城市日上海主场活动举行，两项成果发布8 4.风险提示8 1.投资指南针 1.1.ESG相关指数整体震荡 上周（2024年10月28日-2024年11月1日）股票市场维持震荡，沪深300指数下跌1.68%，ESG300指数下跌1.57%，中证ESG指数下跌1.56%，科创ESG指数下跌4.60%，上周全A日均成交额约2.09万亿元，流动性较为充裕。 图1：近期ESG主要指数周度涨跌幅波动较大 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 25 20 15 % 10 5 0 -5 06-14 06-21 06-28 07-05 07-12 07-19 07-26 08-02 08-09 08-16 08-23 08-30 09-06 09-13 09-20 09-27 10-04 10-11 10-18 10-25 11-01 -10 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 图2：近一周科创ESG及中证ESG100指数有所回调 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 2 1 0 % -1 -2 -3 -4 10/2110/2210/2310/2410/2510/2810/2910/3010/3111/1 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 1.2.ESG基金业绩表现 1.2.1.发行情况 截至2024年11月3日，市场上存续ESG产品共566只，ESG产品净值总规模达5575.07亿元人民币，环境保护产品规模占比最大，达38.92%。其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/138/230/70/21只。截至2024年11月3日，本月尚未发行ESG产品，近一年共发行ESG公募基金74只，发行总份额为315.87亿份。 1.2.2.业绩表现 上周（2024年10月28日-2024年11月1日）汇添富中证环境治理A回报率居首，近一周回报率5.01%，2024年以来回报率11.13%。交银中证环境治理、永赢低碳环保智选、申万菱信全球新能源、信澳新能源精选等基金表现较佳。 表1：近一周回报率top10基金 序号 基金名称 近一周回报率（%） 2024年以来回报率（%） 1 汇添富中证环境治理A 5.01 11.13 2 汇添富中证环境治理C 5.00 10.76 3 交银中证环境治理C 4.73 9.62 4 交银中证环境治理A 4.72 9.70 5 永赢低碳环保智选A 2.92 33.27 6 永赢低碳环保智选C 2.92 32.85 7 申万菱信全球新能源A 2.33 18.04 8 申万菱信全球新能源C 2.33 17.76 9 信澳新能源精选A 1.83 9.28 10 信澳新能源精选C 1.82 33.63 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年11月3日。 从净值超越基准收益率角度，上周（2024年10月28日-2024年11月1日）永赢低碳环保智选A和信澳新能源精选A净值超越基准收益率分别为4.95%和4.94%，申万菱信全球新能源、万家新能源主题净值超越基准收益率均在3%以上。 表2：近一周净值超越基准收益率top10基金 序号 基金名称 区间净值超越基准收益率（%） 基金规模（百万元） 1 永赢低碳环保智选A 4.95 24.24 2 永赢低碳环保智选C 4.95 343.25 3 信澳新能源精选A 4.94 3822.72 4 信澳新能源精选C 4.93 74.92 5 申万菱信全球新能源A 3.37 23.93 6 申万菱信全球新能源C 3.36 29.85 7 万家新能源主题A 3.03 18.03 8 万家新能源主题C 3.02 20.21 9 渤海汇金低碳经济一年持有 2.75 14.03 10 国投瑞银美丽中国A 2.72 601.03 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年11月3日。 1.3.上周合计发行绿色债券9只 1.3.1.一级市场发行 上周（2024年10月28日-2024年11月1日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券9只，合计发行规模约64.31亿元。 序号 债券简称 债券全称 发行规模(亿元) 期限(年) 四川省新能源动力股份有限公司2024年面向专业投资 1 24川新能GCV01 者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券(第一期) 华能天成融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公 - 3.00 2 G24天成5 开发行绿色公司债券(第四期)中信证券-越秀租赁鲲鹏第20期绿色资产支持专项计划 10.00 3.00 3 鲲鹏20A1 优先A1级资产支持证券 3.00 0.99 表3：近一周一级市场发行债券16只 中信证券-越秀租赁鲲鹏第20期绿色资产支持专项计划 4 鲲鹏20A224金龙鱼MTN001(乡村 优先A2级资产支持证券 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度第一 4.40 2.74 5 振兴) 期中期票据(乡村振兴) 5.00 3.00 中信证券-越秀租赁鲲鹏第20期绿色资产支持专项计划 6 鲲鹏20次 次级资产支持证券 中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期威宁 0.40 4.99 7 24威宁1号ABN001次 1号绿色定向资产支持票据(类REITs)次级 0.01 24.00 中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期威宁 8 24威宁1号ABN001优先 1号绿色定向资产支持票据(类REITs)优先级中国南方电网有限责任公司2024年度第三期绿色中期 19.50 24.00 9 24南电GN003 票据 22.00 4.97 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年11月3日。 截至2024年11月3日，本月发行ESG债券共1只，发行金额达1亿元。截至11月3日，近一年共发行ESG债券1227只，发行总金额达40375亿元，我国已发行ESG债券达5010只，排除未披露发行总额的 债券，存量规模达15.06万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达84.61%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩债券分别3907/1100/14/185/12只。 1.3.2.二级市场交易 上周（2024年10月28日-2024年11月1日）ESG绿色债券周度成交额合计461376.97亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以349633.09亿元的成交金额占据75.78%比例，上交所以100438.33亿元的成交金额占据21.77%比例，深交所以11305.55亿元的成交金额占据2.45%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交528.94、448952.16、11895.87亿元，占比分别为0.11%、97.30%和2.58%。 表4：近一周二级市场交易以回购交易为主 交易市场 现券交易 回购交易 同业拆借 合计 总金额 比重 总金额 比重 总金额 比重 总金额 比重 (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) 银行间债券市场 363.28 68.68 337,373.94 75.15 11,895.87 100.00 349,633.09 75.78 上海证券交易所 138.93 26.27 100,299.40 22.34 100,438.33 21.77 深圳证券交易所 26.74 5.06 11,278.81 2.51 11,305.55 2.45 北京证券交易所合计 528.94 100.00 448,952.16 100.00 11,895.87 100.00 461,376.97 100.00 数据来源：Win