资讯汇总03期：【ESG周报】四部门强化绿色金融作用，SEC严格打击“洗绿”行为

资讯汇总 2024.10.2803期 【ESG周报】四部门强化绿色金融作用，SEC严格打击“洗绿”行为 摘要: 结论：上周股票市场维持震荡，沪深300指数收涨0.79%，ESG300指数收涨1.05%中证ESG指数收涨1.91%，科创ESG指数收涨0.55%，上周全A日均成交额约1.91万亿元，流动性较为充裕。 投资指南针：上周汇添富北交所创新精选两年定开A回报率居首，汇添富北交所创 新精选两年定开净值显著超越基准收益率。截至2024年10月27日，市场上存续ESG基金共566只，净值总规模达5575.07亿元人民币，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/138/230/70/21只，环境保护产品规模占比最大，达38.92%。截至2024年10月27日，本月发行2只ESG基金产品，主要为ESG 策略基金，规模为0.26亿元。近一年共发行ESG公募基金76只，发行总份额为393.87 亿份。上周（2024年10月21日-2024年10月25日）银行间市场及交易所市场共新 【双碳周报】全国碳市场周交易总量有所下降 2024.10.25 【科技周报】我国团队刷新全钙钛矿叠层太阳能电池光电转换效率世界纪录 2024.10.25 【上海产经观察】垣信卫星“千帆星座”第二批组网星发射成功 2024.10.22 【ESG周报】科技相关基金表现较佳，企业积极践行可持续发展理念 2024.10.22 【上海产经观察】上海AIGC创新生态先导区在徐汇西岸模速空间揭牌 2024.10.19 往期回顾 发行绿色债券25只，合计发行规模约342.88亿元。截至2024年10月27日，本月 发行ESG债券共79只，发行金额达686亿元。截至10月27日，近一年已发行ESG 债券1258只，发行总金额达37654亿元，我国已发行ESG债券达4957只，排除未 披露发行总额的债券，存量规模达13.98万亿元人民币。绿色债券余额规模占比最大达83.42%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩债券分别3852/1103/13/187/12只 企业风向标：（1）MSCI任命前Trucost创始人负责ESG和气候业务。Mattison在永 续金融领域拥有20多年的经验，并曾担任S&PGlobal永续发展部门总裁。（2）顺丰冷运快递循环包装箱累计循环142万次，共累计减少1182吨二氧化碳，相当于种植 32800颗树。（3）传音控股持续推进“非洲希望校园计划”，预计惠及东非肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚的29所学校。（4）WisdomTree因误导性ESG基金实践被美国证券交易委员会罚款4万美元，该命令是SEC打击所谓“洗绿”行为的又一例证。 行业事件簿：（1）四部门印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》。 意见指出要着力提升金融机构绿色金融服务能力，丰富绿色金融产品和服务。（2）2024上海ESG发展报告发布，报告为全国乃至全球可持续发展贡献了“上海智慧”和“上海方案”。（3）工信部：将制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，一是加快推进工业产品碳足迹核算标准制定。二是加强新兴固废综合利用体系建设。三是积极推动清洁低碳氢在工业领域应用。 风险提示：ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。 产业研究中心 赵子健(分析师) 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 �佳(分析师) 010-83939781 wangjia025750@gtjas.com 登记编号S0880524010001 蔡晨(研究助理) 021-38031023 caichen028680@gtjas.com 登记编号S0880123070146 目录 1.投资指南针3 1.1.ESG相关指数整体震荡收涨3 1.2.ESG基金业绩表现3 1.2.1.发行情况3 1.2.2.业绩表现4 1.3.上周合计发行绿色债券25只4 1.3.1.一级市场发行4 1.3.2.二级市场交易5 2.企业风向标6 2.1.1.MSCI任命前Trucost创始人负责ESG和气候业务6 2.1.2.顺丰冷运快递循环包装箱累计循环142万次6 2.1.3.传音控股持续推进“非洲希望校园计划”6 2.1.4.WisdomTree因误导性ESG基金实践被美国证券交易委员会罚款 4万美元7 3.行业事件簿7 3.1.1.四部门印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》 7 3.1.2.2024上海ESG发展报告发布8 3.1.3.工信部：将制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》8 4.风险提示8 1.投资指南针 1.1.ESG相关指数整体震荡收涨 上周（2024年10月21日-2024年10月25日）股票市场维持震荡，沪深300指数收涨0.79%，ESG300指数收涨1.05%，中证ESG指数收涨1.91%，科创ESG指数收涨0.55%，上周全A日均成交额约1.91万亿元，流动性较为充裕。 图1：近期ESG主要指数周度涨跌幅波动较大 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 25 20 15 % 10 5 0 -5 06-14 06-21 06-28 07-05 07-12 07-19 07-26 08-02 08-09 08-16 08-23 08-30 09-06 09-13 09-20 09-27 10-04 10-11 10-18 10-25 -10 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 图2：近一周科创ESG及中证ESG100指数表现较佳 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 12 10 8 6 % 4 2 0 -2 -4 10-1410-1510-1610-1710-1810-2110-2210-2310-2410-25 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 1.2.ESG基金业绩表现 1.2.1.发行情况 截至2024年10月27日，市场上存续ESG基金共566只，净值总规模达5575.07亿元人民币，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/138/230/70/21只，环境保护产品规模占比最大，达38.92%。截至2024年10月27日，本月发行2只ESG基金产品，主要为ESG策略基金，规模为0.26亿元。近一年共发行ESG公募基金76只，发行总份额为393.87亿份。 1.2.2.业绩表现 上周（2024年10月21日-2024年10月25日）汇添富北交所创新精选两年定开A回报率居首，近一周回报率17.82%，2024年以来回报率37.61%。鹏华上证科创板新能源ETF、华夏低碳经济一年持有、广发碳中和主题等基金表现较佳。 表1：近一周回报率top10基金 序号 基金名称 近一周回报率（%） 2024年以来回报率（%） 1 汇添富北交所创新精选两年定开A 17.82 37.61 2 汇添富北交所创新精选两年定开C 17.81 37.16 3 鹏华上证科创板新能源ETF 15.73 35.37 4 华夏低碳经济一年持有A 15.57 4.19 5 华夏低碳经济一年持有C 15.55 3.59 6 广发碳中和主题A 15.27 26.32 7 广发碳中和主题C 15.25 26.21 8 华安碳中和主题A 14.64 3.13 9 华安碳中和主题C 14.61 2.57 10 中金华证清洁能源C 14.04 3.19 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月27日。 从净值超越基准收益率角度，上周（2024年10月21日-2024年10月25日）汇添富北交所创新精选两年定开A和中信建投低碳成长A净值超越基准收益率分别为15.69%和12.91%。广发碳中和主题、华夏低碳经济一年持有、华安碳中和主题净值超越基准收益率均在10%以上。 表2：近一周净值超越基准收益率top10基金 序号 基金名称 区间净值超越基准收益率（%） 基金规模（百万元） 1 汇添富北交所创新精选两年定开A 15.69 296.07 2 汇添富北交所创新精选两年定开C 15.68 45.95 3 中信建投低碳成长A 12.91 347.52 4 中信建投低碳成长C 12.90 541.67 5 广发碳中和主题A 12.64 13.68 6 广发碳中和主题C 12.62 5.82 7 华夏低碳经济一年持有A 11.33 141.99 8 华夏低碳经济一年持有C 11.31 53.39 9 华安碳中和主题A 10.03 167.41 10 华安碳中和主题C 10.00 38.11 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月27日。 1.3.上周合计发行绿色债券25只 1.3.1.一级市场发行 上周（2024年10月21日-2024年10月25日）银行间市场及交易所市 场共新发行绿色债券25只，合计发行规模约342.88亿元。 表3：近一周一级市场发行债券16只 序号债券简称债券全称发行规模(亿元)期限(年) 1G京供3C京能国际供应链金融第3期绿色资产支持专项计划次级 资产支持证券 2G京供3A京能国际供应链金融第3期绿色资产支持专项计划优先 级资产支持证券 0.012.00 12.152.00 324金开能源GN003(碳中 和债) 金开新能源股份有限公司2024年度第三期绿色中期票据(碳中和债) -3.00 424盈风1优先盈风2024年第一期个人汽车抵押贷款绿色优先级资产 支持证券 524盈风1C盈风2024年第一期个人汽车抵押贷款绿色次级资产支 持证券 -2.74 -4.74 624华能水电GN005(乡村 振兴) 724广新K1 824核能电力MTN002A(乡 村振兴) 924核能电力MTN002B(乡 村振兴) 华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第五期绿色中期票据(乡村振兴) 广东省广新控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行"一带一路"科技创新公司债券(绿色丝绸之路)(第二期)(品种一) 中国核能电力股份有限公司2024年度第二期中期票据 (乡村振兴)(品种一) 中国核能电力股份有限公司2024年度第二期中期票据 (乡村振兴)(品种二) -3.00 9.005.00 25.003.00 5.005.00 1024铝电绿色ABS次国家电投-铝电公司绿电替代绿色碳中和乡村振兴资产 支持专项计划(革命老区)次级资产支持证券 1124铝电绿色ABS优国家电投-铝电公司绿电替代绿色碳中和乡村振兴资产 支持专项计划(革命老区)优先级资产支持证券 1224建行绿债01BC中国建设银行股份有限公司2024年绿色金融债券(第一 期)(债券通) 1324河南债592024年河南省社会事业专项债券(十二期)-2024年河南 省政府专项债券(五十一期) 1424河南债602024年河南省社会事业专项债券(十三期)-2024年河南 省政府专项债券(五十二期) 1524河南债612024年河南省社会事业专项债券(十四期)-2024年河南 省政府专项债券(五十三期) 1624洛旅V3洛阳文化旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资 者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)(品种一) 1724物产中大ABN002次物产中大融资租赁集团有限公司2024年度第二期定向 资产支持商业票据(乡村振兴)次级 1824物产中大ABN002优先物产中大融资租赁集团有限公司2024年度第二期定向 资产支持商业票据(乡村振兴)优先级 0.0124.00 12.3624.00 200.003.00 2.9910.00 7.7215.00 17.2730.00 3.005.00 -- -- 1924物产惠农ABN001优先 (乡村振兴) 2024物产惠农ABN001次 (乡村振兴) 物产中大融资租赁集团有限公司2024年度惠农第一期定向资产支持商业票据